Розглянуто теоретичні, методологічні та прикладні аспекти традиційного і нетрадиційного підходів щодо управління кредитним портфелем комерційного банку. Уточнено економічну суть понять "кредит" та "кредитний портфель комерційного банку". Досліджено процес управління кредитним портфелем банку, розглянуто методи управління, контролю та оцінки кредитного портфеля банку. Запропоновано проводити оцінку ефективності кредитного портфеля на трьох рівнях. Розроблено алгоритм прийняття науково-обгрунтованого рішення щодо управління процесом проблемних кредитів. Створено концепцію, що узагальнює методи управління кредитним портфелем банку і підвищує їх ефективність. Уперше формалізовано традиційний та нетрадиційний підходи до управління кредитним портфелем банку. Доведено доцільність застосування ідей сучасної портфельної теорії (МРТ), зокрема моделей Г.Марковіца та У.Шарпа (САРМ) для управління кредитним портфелем банку. Удосконалено спосіб обчислення ринкового ризику ("бети") за умови застосування нетрадиційного підходу щодо управління кредитним портфелем банку. Побудовано ряд моделей та алгоритмів, що реалізують на практиці нетрадиційний підхід до управління кредитним портфелем комерційного банку.

         Удосконалено теоретичні, методичні та практичні засади формування й управління банківським портфелем активів. Розроблено й апробовано комплексну методику управління банківським портфелем активів, сутність якої полягає у переході від традиційного одновекторного підходу, що передбачає орієнтацію банку на показники прибутковості, до портфельного, в якому управління активами здійснюється у координатах прибутковість - ризик. Проаналізовано основні положення портфельної теорії, виявлено особливості її застосування в управлінні банківським портфелем активів. Запропоновано визначення портфеля банківських активів. Досліджено ризики, які супроводжують активні операції банків, розроблено їх класифікацію. Проаналізовано структуру, динаміку, прибутковість, ризиковість портфеля активів банків України. Розроблено методичні підходи щодо управління банківськими портфелями активів, які дають змогу зменшити ризики та утримати їх на допустимому рівні. Обгрунтовано аналітичні прийоми (VAR-технології, організаційно-структурну модель управління ліквідністю портфеля активів, трансферне ціноутворення, стратегічне, оперативне та фінансове планування), впровадження яких сприяє удосконаленню процесів управління портфелем активів банків.

         Досліджено теоретико-методичні проблеми управління портфелем замовлень у системі інноваційного менеджменту венчурного підприємства. Розглянуто принципи формування та функціонування основних складових організаційно-економічного механізму управління портфелем замовлень венчурного підприємства, розроблено систему методичного інструментарію для оцінки ринкового потенціалу, ефективності стратегічних бізнес-одиниць та оптимізації бізнес-портфеля венчурного підприємства. Проведено аналіз потенціалу портфеля замовлень венчурного підприємства з метою обгрунтування вибору стратегій його розвитку. Розроблено рекомендації щодо удосконалення організаційної структури управління портфелем замовлень інноваційної продукції з урахуванням особливостей науково-виробничого венчурного підприємства.

         На основі практичних результатів діяльності будівельної організації середнього масштабу показано особливості реалізації основних етапів управління портфелем будівельних проектів. Продемонстровано можливість та необхідність застосування загальної методології та концептуальної моделі управління портфелем проектів для економічно вигідної діяльності і сталого розвитку будівельної компанії.

         Досліджено та наведено науково-обгрунтовані рекомендації та пропозиції щодо визначення інвестиційної стратегії підприємств шляхом покращення організації управління портфелем цінних паперів, удосконалення методики аналізу фінансово-економічного стану емітента для проведення передінвестиційного етапу та здійснення моніторингу ефективності інвестицій, рівня прибутковості, ліквідності та конкурентоспроможності. Визначено методичний інструментарій інвестиційного менеджементу. Розроблено загальну схему управління портфелем цінних паперів та розкрито суть економічної категорії "управління портфелем цінних паперів". Запропоновано основні критерії формування цих портфелів. Обгрунтовано методичний підхід до аналізу кон'юнктури вітчизняного ринку цінних паперів і побудовано його розгорнуту класифікацію. Проаналізовано та наведено характеристику видів і ступенів специфічних ризиків, притаманних фондовому ринку України, на підставі чого удосконалено їх класифікацію. Розроблено методику аналізу фінансово-економічного стану підприємства-емітента даних паперів на українському ринку з метою визначення його інвестиційної привабливості. Досліджено й запропоновано альтернативні, більш ефективні за існуючі підходи до управління портфелем цінних паперів підприємства.

         Розглянуто принципи методології управління портфелем проектів, проаналізовано рішення щодо впровадження в практичному управлінні загальних моделей з застосуванням останніх досліджень та виділено основні напрямки розвитку.

1. Домогосподарства як суб’єкт макроекономіки та форми прояву його економічної активності 2
2. Що таке система національних рахунків (СНР) 2
3. Сутність сукупного попиту та його відмінності від попиту на ринковий товар 5
4. Економічні процеси притаманні кризи 7
Задача 10
Список використаної літератури 11

         Дисертацію присвячено питанням економіко-математичного моделювання інвестиційного портфеля. Проведено комплексний аналіз існуючих підходів щодо вибору оптимального інвестиційного портфеля. Розкрито особливості їх використання та теоретико-практичну цінність і недоліки. Розроблено класифікацію економіко-математичних моделей інвестиційного портфеля. Досліджено ефективність некаузальних методів економічного прогнозування у передбаченні доходності фінансових активів, а також використання традиційних та альтернативних оцінок доходності і ризику у процесі моделювання інвестиційного портфеля. Запропоновано методи врахування історії ринку у побудові оцінок доходності і ризику фінансових активів, способи врахування у моделях особистих переваг інвестора. Розроблено економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем, високу ефективність яких обгрунтовано теоретично та доведено на практиці.

         Досліджено та вдосконалено теоретичні та практичні підходи до управління страховим портфелем за умов розвитку конкурентноздатного ринку страхових послуг України. Розглянуто загальнотеоретичні питання суті страхового портфеля, класифікації його впливу на фінансову надійність страховика. Проаналізовано особливості здійснення відбору ризиків, що приймаються на страхування, з метою формування збалансованого страхового портфеля. Розроблено комплексну систему показників його оцінювання, а саме: величини, структури, однорідності, збалансованості, доходності, збитковості та ризиковості страхового портфеля. Вдосконалено методологічні підходи щодо формування оптимального страхового портфеля та величини для окремого страховика на підставі очікуваної прибутовості та величини ризику залежно від цілей управління страховим протфелем.